Bibliografía

Fuentes primarias y complementarias del curso. Las notas de la Profesora Nelfi González constituyen la referencia central; los libros y artículos listados profundizan en los aspectos teóricos y computacionales.

González, N. (2024).

Notas de Clase Estadística III 3009137

Universidad Nacional de Colombia

Capítulos 3, 5, 6 y material complementario. Fuente principal del curso.

Notas de clase

Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021).

Forecasting: Principles and Practice

OTexts, 3.ª edición

Referencia estándar en pronóstico de series de tiempo con R. Disponible gratis en línea.

Libro

Peña, D. (2010).

Análisis de series temporales

Alianza Editorial

Texto clásico en español con sólida base teórica y ejemplos de economía española.

Libro

Cryer, J. D. & Chan, K.-S. (2008).

Time Series Analysis with Applications in R

Springer, 2.ª edición

Tratamiento completo con código R. Cubre modelos ARIMA, regresión con errores y análisis espectral.

Libro

Diebold, F. X. (2001).

Elementos de Pronósticos

Thomson Learning

Enfocado en aplicaciones econométricas de pronóstico. Buena cobertura de criterios de evaluación.

Libro

Shumway, R. H. & Stoffer, D. S. (2017).

Time Series Analysis and Its Applications

Springer, 4.ª edición

Referencia técnica avanzada. Cubre modelos de espacio-estado, ARIMA y análisis espectral.

Libro

Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E. & Terpenning, I. (1990).

STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess

Journal of Official Statistics, 6(1), 3–73

Artículo original que describe el algoritmo STL. Lectura recomendada para entender s.window y t.window.

Artículo

Cleveland, W. S. (1979).

Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots

Journal of the American Statistical Association, 74(368), 829–836

Artículo seminal que introduce LOESS/LOWESS y el kernel tricúbico.

Artículo

RPaquetes de R utilizados

forecast

seasonaldummy(), stlf(), autoplot()

stats

lm(), decompose(), stl(), loess()

ggplot2

Visualizaciones avanzadas

lmtest

dwtest() — Durbin-Watson

tseries

Tests de raíz unitaria

fANCOVA

loess.as() — selección automática de span